APRENDA FOREX: Como usar efetivamente uma parada móvel.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
Um dos problemas recorrentes que vejo com os novos operadores é a dificuldade em sair de posições em aberto. Isso não é surpreendente, já que muita ênfase é dada ao planejamento da entrada perfeita que os traders tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um negócio quando ele estiver aberto. Isso é lamentável como saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação e é frequentemente o que separa os novos comerciantes de profissionais no mundo de negociação Forex. Com isso em mente, hoje vamos examinar como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando um trailing stop.
Primeiro, é importante saber que uma parada de trailing fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para frente uma quantidade específica de pips após uma posição ter se movido a seu favor. Paradas de trailing tradicionalmente fixas são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendência, para bloquear lucros em um movimento estendido. Hoje vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação no gráfico EURHPY 8HR na foto abaixo, para examinar como uma parada móvel pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103,27. Para inicialmente conter nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocada em 104,77, com a trilha fixa ajustada para 150.
Criado com Marketscope / Trading Station da FXCM.
O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor como planejado. Como a nossa trilha está definida para 150, isso significa que, se a nossa negociação movimentar 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará a mesma quantia. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente saindo da posição para empatar. A partir daqui, o trailing stop continuará a ter lucro cada vez que a negociação se mover a nosso favor a quantia selecionada.
É importante lembrar que o trailing stop by design é designado para fechar o nosso negócio. A qualquer momento, uma negociação pode se mover contra nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima, nossa posição seria fechada para uma perda de 150 pip. No entanto, ao usar os benefícios de um trailing stop, podemos continuar a garantir lucro enquanto a tendência se move a nosso favor.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Metatrader 4: Trailing Stop.
Stop Loss destina-se à redução de perdas onde o preço do símbolo se move em uma direção não lucrativa. Se a posição se tornar lucrativa, o Stop Loss pode ser mudado manualmente para um nível de break-even. Para automatizar esse processo, o Trailing Stop foi criado. Essa ferramenta é especialmente útil quando o preço muda muito na mesma direção ou quando é impossível observar o mercado continuamente por algum motivo.
NOTA: O terminal Metatrader 4 deve estar conectado. No caso de o terminal MT4 ser desconectado, a parada móvel não funciona.
Como definir a ordem de parada de fuga:
Os limites de Trailing Stop Loss e Take Profit, que você aprendeu a definir, foram enviados para o corretor. Mesmo se você fechar o MetaTrader, o corretor sabe quando parar o pedido.
Mas, no caso do Trailing Stop, o MetaTrader tem que ser o login, porque ele envia o novo nível de Stop Loss continuamente para o corretor. Se você fechar o MetaTrader, o corretor só saberá o último nível de Stop Loss que o MetaTrader enviou antes de encerrar.
Agora vamos definir o limite da Trailing Stop para o nosso pedido.
Na janela do terminal, clique com o botão direito do mouse na ordem em que deseja definir sua Trailing Stop. E no menu de contexto, escolha o submenu Trailing Stop (Imagem 35). O submenu mostrará os seguintes comandos:
Pic.35 - Definir Nível.
Apagar tudo: Para apagar e todas as Paradas à direita anteriores que você definiu.
Nenhum: Isso significa que nenhum nível de Parada Móvel foi definido.
15 Pontos, 20 Pontos .. 50 Pontos: Estes são os pontos padrão / nível Pips que você pode escolher entre eles. Se você não estiver interessado nelas, poderá escolher o comando personalizado.
Personalizado: Clicar neste comando abrirá a Janela Personalizada de Trailing Stop (Pic.36), que permite definir um nível de Trailing Stop. Por favor, note que a ordem de stop loss deve ser maior que 15 pontos.
Pic.36 - Nível personalizado.
Escolha o nível no menu de contexto ou defina o nível personalizado e clique em OK. A Trailing Stop será salva. O MetaTrader usará essa configuração para mover seu nível de Stop Loss automaticamente, contanto que você execute o programa.
O Trailing stop pode ser desativado configurando "None" no submenu Trailing Stop. Paradas à direita de todas as posições abertas e ordens pendentes serão desativadas se o comando "Excluir tudo" do mesmo menu tiver sido executado.
Trailing Stops - eles podem aumentar seus lucros?
Em teoria, as paradas de rastreamento fornecem uma maneira de os operadores limitarem as perdas e obterem lucros em negociações individuais. A idéia básica do trailing stop é que, à medida que o comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um longo (buy) ou para baixo no caso de um curto trade.
Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de parada, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas finais são uma forma de permitir que os lucros sejam executados e as perdas limitadas.
Neste artigo, descrevo como o trailing para de funcionar. Eu também testo evidências de que a fuga impede um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando-se testes em duas estratégias de baunilha com e sem paradas finais.
Trailing Stops - como eles funcionam.
Existem várias variações do trailing stop usado por comerciantes forex. Os mais comuns são descritos aqui.
Parada de arrasto padrão.
Com o trailing stop padrão, o trader define um limite de lucro de ativação em pips. Quando o limiar é atingido, a parada móvel “entra em ação”. O sistema de negociação coloca um stop loss logo abaixo (ou acima, por um curto) do preço atual de mercado.
Ao contrário de um stop loss regular, o trailing stop se move quando o preço atinge novos máximos e o lucro no trade aumenta. Com uma posição de buy-side, o trailing stop só irá subir - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição de venda. O trailing stop permanecerá fixo se o preço se mover contra o trade. A saída acontece quando o nível de parada é atingido.
O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada móvel.
Com a parada móvel, o operador também precisará definir uma distância da trilha. A trilha é a “distância” entre o preço de mercado atual e o ponto de saída da parada móvel. Assim, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, o trailing stop flutuará 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".
Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha pode ser movido dinamicamente ou em incrementos fixos (tamanhos de etapas no tempo ou no preço). Com uma parada dinâmica, o posicionamento da parada pode se movimentar a cada preço. Enquanto que, com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço muda de acordo com o tamanho do passo predefinido.
Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas dinâmicas de trailing têm uma alta sobrecarga (em seu software de negociação e em seu corretor, que precisa processar a taxa de transferência de pedidos rápida). Com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço é alterado pelo tamanho do passo predefinido. Com um incremento baseado em tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.
Parada de arrasto com tampa.
Com uma parada móvel padrão, o nível de lucro obtido geralmente é deixado por definir ou, pelo menos, definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando o stop loss for atingido e não quando o take profit for atingido.
Por essa razão, alguns traders preferem usar uma variação sobre isso, conhecida como stop stop limitado. Com a parada limitada, o nível de lucro também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para shorts) do preço de mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se o limite ou a parada não for alcançado nesse intervalo de tempo, a troca permanecerá aberta.
É claro que tanto a tampa quanto a parada não podem ser ajustadas em todos os tiques, caso contrário, nunca seriam alcançados.
O benefício dessa abordagem é que ela pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, a negociação quase sempre sairá apenas por meio do stop loss, que é definido “abaixo” do nível de preço de disparo.
Parada de arrasto condicional.
Quando você usa um stop móvel, você "troca" uma parte do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você estabelece um trailing stop, há sempre a chance de que o mercado não se mova mais na direção do seu comércio.
Nesse caso, a parada será acionada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. As paradas claramente funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns traders preferem usar o que chamamos de trailing stop condicional.
Com este método, o trailing stop só dispara quando uma determinada condição é satisfeita. Caso contrário, a parada padrão e o lucro serão mantidos. A “condição” geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas no momento são as mais comuns. Com estes, o trailing stop é ativado em um ponto no tempo em que o nível mínimo de lucro é atingido e quando o mercado está se movendo na direção do lucro.
Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada na mudança de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada móvel será ativada.
A razão pela qual isso é usado é que, quando o momento está na direção da negociação, é mais provável que o nível de parada tenha a chance de se mover para cima nas próximas barras. Por outro lado, se o momento está se movendo contra o trade, há uma chance maior de que o trailing stop seja atingido muito rapidamente antes de ter a chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um lucro melhor. Neste caso, obter o lucro imediatamente é geralmente o melhor curso do que aplicar o stop móvel.
O lado do cliente vs lado do corretor pára.
Uma coisa a ter em conta ao usar as paradas finais é a diferença entre as paradas do lado do corretor e do lado do cliente. Com um sistema do lado do corretor, as paradas finais são gerenciadas como parte da ordem de negociação. Uma vez que a ordem é colocada e a parada móvel é definida, o sistema de negociação da corretora monitorará a operação e definirá a parada conforme o mercado se movimentar.
Por outro lado, as paradas finais do lado do cliente são executadas pelo software do trader. O Metatrader, por exemplo, possui uma função trailing stop como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas laterais do intermediário serão definidas durante a vida útil do negócio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter seu terminal de negociação aberto continuamente.
Voltar resultados do teste.
Nós de volta testamos os sistemas de trailing stop em duas estratégias “vanilla”. O primeiro foi um seguidor de tendência e o segundo, um sistema de fuga. Os testes foram executados ao longo de duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavancagem máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi definido para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas de cada vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:
Sem parada móvel - usando pontos fixos de take profit / stop loss Parada de arrasto padrão Trava de arrasto com limite de lucro Parada de arrasto com limite de lucro e condição de momento.
Em resumo, adicionar o limite e a condição gerou retornos melhores do que usar apenas um ponto de parada regular. Isto veio à custa de uma diminuição ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, a parada móvel com a tampa e a condição tiveram melhor desempenho do que usando uma parada móvel ou sem uso de paradas finais. A estratégia com “cap and condition” alcançou um lucro de US $ 12.524 com rebaixamento de 2,71%.
Com o trailing stop padrão, o lucro total foi de $ 11.281, com um rebaixamento de 2.63%. O uso de perdas fixas de lucro / parada alcançou um lucro de US $ 12.191 com rebaixamento de 2,67%.
Desempenho insuficiente em durações mais longas.
Em prazos mais longos, o trailing stop e o trailing stop modificado (com cap e condition) tiveram um desempenho significativamente inferior às estratégias, sem usar trailing stops. Adicionando a parada móvel permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. A negociação mais lucrativa para o trailing stop padrão foi de US $ 372,02. A negociação mais lucrativa com limite e condição foi de US $ 402,5.
No entanto, com o passar do tempo, esse benefício foi negado por um lucro (médio) mais baixo por comércio. Isto é devido ao sistema de trailing stop ter que “desistir” de uma parte do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos várias configurações e os sistemas de parada móvel sempre resultaram em lucros menores durante os períodos mais longos.
O que também é surpreendente é que adicionar as paradas finais não reduziu o rebaixamento para nenhum nível significativo. No teste mais longo, a parada móvel padrão reduziu o rebaixamento em apenas 0,18%. Mas isso veio à custa de uma queda de 22% nos lucros. O stop móvel com limite e condição aumentou ligeiramente o rebaixamento em 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.
Também esperávamos que o trailing stop funcionasse melhor com o seguidor de tendências, já que este é seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.
Teste padrão de trailing stop.
Com a parada móvel padrão, o ponto de fuga foi definido a uma certa distância abaixo (ou acima, para abreviar) do nível de preço atual. O ponto de fuga foi iniciado assim que o lucro atingiu 0,3% & # 8211; (médias de 45 pips no GBP / USD ou 35 pips no EUR / USD). O ponto de fuga foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "non-trailing stop", usamos um stop loss / take profit fixo com esses pontos sendo ajustados em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.
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Trailing Stop no MetaTrader 4.
Trailing stop permite proteger automaticamente os lucros com suas posições. Ajusta-se de acordo com a taxa de mercado atual e a quantidade de pips que você dá para ficar atrás. Parada de arrasto é uma ótima ferramenta para os comerciantes conservadores e de longo prazo, uma vez que cria facilmente protetora & laquo; airbag & raquo; para os negócios. Existem duas maneiras básicas de configurar o trailing stop na sua plataforma MetaTrader 4 & # 8212; use a ferramenta interna e anexe um EA especial que aplicará uma única parada final a todos os pedidos. Mas antes de descrever essas maneiras, gostaria de informar como a parada correta deve funcionar:
Ele deve entrar em ação apenas quando a posição estiver em lucro (ou em um ponto de equilíbrio). Ele deve se aplicar somente quando a diferença entre o stop loss atual e o preço de mercado atual for maior que o valor do stop móvel. Parada à direita nunca deve & laquo; diminuir & raquo; o nível de perda de parada. Se usado sem o stop-loss inicial, o trailing stop não protege sua posição das perdas excessivas; Ele fornece apenas uma boa ferramenta de acompanhamento de lucros.
Aqui estão os detalhes dessas duas maneiras:
A maneira mais fácil e conveniente de definir o stop loss é clicar com o botão direito do mouse na ordem na janela Terminal e selecionar o submenu Trailing Stop. Lá você poderá escolher uma quantidade predefinida de pips ou inserir um número personalizado:
Esta maneira de definir o seu stop-loss é muito conveniente, mas tem duas desvantagens importantes. O primeiro engodo é que ele não permite parada inferior a 15 pips. Isso provavelmente não é um problema para os traders de longo prazo, mas é um grande problema para os cambistas e os traders de curto prazo. E a segunda desvantagem desse método é que ele não funciona adequadamente com os agentes que fornecem cotações estendidas (5 e 3 dígitos após o ponto, em vez de 4 e 2 dígitos). Trailing stop confunde os pips neste caso e age incorretamente.
O segundo método é adicionar um consultor especialista especial a algum gráfico na sua plataforma MetaTrader 4 e ele seguirá todos os pedidos abertos tentando aplicar o valor de parada móvel fornecido no parâmetro de entrada. Este é um consultor especialista muito simples que não carrega os recursos do sistema e pode ser ligado e desligado a qualquer momento. Aqui está o seu código:
Como você vê, o código é muito simples. Você também pode baixar este trailing stop EA e usá-lo livremente com seus pedidos. Esta versão iniciará o trailing stop-loss quando a posição atingir o lucro, o que é maior ou igual ao valor do trailing stop. Você também pode fazer o download de um EA de trailing stop que começará a funcionar quando qualquer lucro positivo for atingido ou aquele que rastreará o stop-loss imediatamente sempre que a perda de parada atual ficar atrás do preço atual para o dado valor de parada móvel. A última versão não possui uma função comum de stop-loss por razões óbvias.
Embora não possua as desvantagens do primeiro método de parada móvel do MetaTrader, infelizmente, ele também tem duas de suas próprias desvantagens importantes. Primeiro, funciona para todos os pedidos atualmente abertos. Então, se você quiser anexá-lo a apenas um pedido e deixar outro sem um trailing stop, esse método não é para você (mas, é claro, você pode alterar este EA para trabalhar com alguns pedidos específicos). Segundo, ele utiliza o mesmo valor de parada móvel para todas as ordens, você não pode definir 10 pips de parada de trailing para uma posição e 50 stop de trailing para outra. Caso você queira usar diferentes valores de stop loss para diferentes pedidos, você terá que alterar fortemente o código deste consultor especialista em MT4.
Atualização: Opção de stop-loss adicionada, que pode ser útil se você quiser complementar algum consultor especialista que não defina stop-losses em suas posições.
Atualização 2013-02-28: Adicionadas duas outras versões do trailing stop MT4. Por favor, veja o parágrafo abaixo do código fonte para mais detalhes. A versão original também foi atualizada para algum recurso de relatório de erros.
Atualização 2013-07-31: Corrigido erro de modificação do stop-loss, que poderia mover o nível do SL para trás. Obrigado a Reynald por relatar esse bug.
Atualização de 2014-04-27: adicionada uma verificação para o par de moedas da posição. O trailing stop EA agora só funcionará para as posições do par de moedas ao qual está ligado. Anteriormente, funcionava erroneamente ao tentar aplicar o Bid / Ask do símbolo ao qual ele é anexado a outros símbolos de negociação. (Obrigado ao mikeyh por relatar isso.)
Atualização 2015-10-30: chamada de função fixa OrderModify () para evitar a modificação do parâmetro de expiração do pedido. Além disso, a cor da seta foi removida para modificação do pedido para reduzir o ruído do gráfico.
Estratégias de parada à direita explicadas & # 8211; O MT4 Trade Panel do Forex Guy.
Atualizado em: 21 de setembro de 2017.
Embora a Metatrader ofereça soluções muito simples para paradas diretas, na maioria das vezes os traders querem algo um pouco mais avançado.
O My Trade Panel conta com uma série de estratégias de stop loss inteligentes incorporadas, que você pode definir e esquecer.
Para aqueles de vocês que não sabem, um stop móvel é um stop loss continuamente ajustado que é modificado para se mover, ou & # 8216; seguir & # 8217; preço, como o mercado se move a seu favor & # 8211; eles funcionam melhor durante as condições de tendência.
Quando o mercado continua a empurrar para o lucro para você, sua parada será modificada para seguir o mercado com um conjunto de regras específico / estratégia. O exemplo clássico do livro de texto é dizer & # 8230; rastrear um stop loss 50 pips atrás do preço de mercado.
Mas podemos fazer coisas mais avançadas, como paradas de trilhas por castiçais ou até mesmo a volatilidade do mercado.
Eu vou orientá-lo através de cada uma das estratégias de trailing stop que o meu painel Metatrader tem para oferecer, e explicá-las em detalhes.
Trailing Stops Clássico Com Metatrader.
Na verdade, você não precisa de ferramentas para configurar uma parada básica muito básica no MT4. Deixe-me mostrar rapidamente como.
Clique com o botão direito do mouse em sua negociação na janela do gerenciador de negociação.
No menu de trailing stops, você pode definir um stop fixo por pontos. Geralmente 1 pip é 10 pontos em corretores de 5 dígitos quando se trabalha com pares de moedas.
Isso dirá ao Metatrader para rastrear sua parada toda vez que o preço se mover x pontos longe de sua parada, para manter uma distância máxima do que você definiu.
Mas se você quiser paradas mais avançadas, leia e eu lhe mostrarei o que a minha ferramenta pode fazer.
Trilha por risco de comércio / recompensa.
Quando você coloca seu comércio pela primeira vez, a distância entre o preço de entrada e o stop loss é basicamente o seu risco.
O painel pode tirar um instantâneo do tamanho do spread de entrada de parada quando ele coloca o comércio pela primeira vez, armazena-o em sua memória e rastreia seu stop loss por essa distância.
Existe também um valor multiplicador & # 8211; No exemplo acima, pedimos ao painel para rastrear 2x nosso tamanho de risco.
À medida que a negociação progride, esse tamanho de parada móvel inicialmente calculado pelo seu risco comercial permanecerá constante, não mudará durante a vida útil de sua negociação.
O valor é determinado na inicialização do comércio e, em seguida, é definido.
Por padrão, o painel é definido com um multiplicador de 2. Se você defini-lo como 1, o stop loss começará a aparecer assim que o trade começar a se transformar em lucro.
Isso ocorre porque toda vez que a diferença entre o preço de mercado e o stop loss aumenta além do tamanho do spread de risco inicial, o stop loss sobe ou desce para manter a distância máxima.
Assim, um multiplicador de 1 provavelmente será um pouco agressivo, enquanto um multiplicador de 2x em uma parada de risco / recompensa será mais sensível.
Trail By Castiçais.
Podemos usar a ação do preço para rastrear nosso stop loss, movendo as paradas para um novo candlestick alto ou baixo.
Selecione o & # 8216; trilha por castiçal h / l & # 8216; opção e o painel trará sua perda de parada abaixo dos baixos, ou abaixo os altos (dependendo de qual direção seu comércio é), toda vez que uma nova vela se forma.
O exemplo acima mostra um cenário em que uma trilha de velas teria funcionado bem. Toda vez que uma nova vela se formava, o stop loss seria movido sob a nova vela baixa.
Na verdade, o trailing stop teria funcionado um pouco melhor do que eu mapeei, porque o painel ignora velas internas por padrão.
Há uma opção lá para virar o rastro dentro da vela se você quiser.
Uma segunda opção de controle de qualidade também está disponível para você & # 8211; & # 8216; Apenas velas de trilha fechando em Trade Dir & # 8216;
O que isto faz é instruir o painel a ignorar velas que se fecham na direção que estão na direção oposta ao seu comércio. Assim sendo:
Comércios de alta apenas trilha em velas de fechamento de alta Os negócios de baixa só trilha em velas de fechamento de baixa.
Isso pode ajudar com trailing apenas com o momento que se forma a seu favor, potencialmente mantendo o seu stop loss vivo um pouco mais.
Trailing stops por castiçais pode funcionar muito bem quando combo com gráficos Renko também & # 8230;
Um bem colocado candlestick trailing stop definido em um gráfico Renko que pega um bom movimento. Um incrível conjunto e esquecer a maneira de montar o nosso movimento de tendência do núcleo.
A estratégia de fuga à direita do candlestick tem muito potencial, pois funciona com a ação do preço. Você descobrirá que eles provavelmente terão um desempenho melhor em intervalos de tempo maiores & # 8211; quando as batidas à direita são acionadas com muita facilidade.
Trilha pela média móvel.
Outra tendência seguindo a estratégia é montar o stop loss à direita em uma média móvel.
O painel usa um valor médio móvel exponencial (EMA), que você pode definir na caixa de entrada.
Defina o período do EMA & # 8211; o período é outra palavra para quantas velas olhamos para trás para calcular a média.
O exemplo acima destaca uma situação em que uma parada final do 20 EMA teria funcionado muito bem.
Não torne o período de média móvel muito pequeno, caso contrário, a distância de parada da trilha será extremamente alta e será atingida muito rapidamente.
Defina o valor EMA como o que funciona para você e o painel cuidará do resto.
Trilha Por Volatilidade De Mercado.
Este é um recurso muito legal que eu coloquei, é um trailing stop loss que muda de tamanho com as condições do mercado (volatilidade).
O painel recebe uma leitura sobre a volatilidade do mercado, observando os dados do Average True Range (ATR).
Quando o ATR é baixo, os mercados são normalmente silenciosos, portanto, o trailing stop será mais apertado. O ATR aumenta em valor, à medida que o mercado aumenta em volatilidade & # 8211; o trailing stop irá expandir como resultado, para acomodar a volatilidade do edifício na ação do preço.
No gráfico acima, estou mostrando a relação entre o ATR e a volatilidade.
Eu modifiquei o ATR padrão para mostrar como um gráfico de histograma para facilitar a visualização dos dados.
Quando o mercado está em movimento e tem alguma energia por trás dele, o ATR aumentará e, portanto, aumentará o tamanho do stop móvel & # 8211; tornando-se dinâmico na natureza.
O gráfico acima também reforça o ponto de aumentar ATR significa um trailing stop mais amplo, e se o mercado desacelera, o mesmo acontece com o ATR & # 8211; encolhendo o tamanho da parada móvel como resultado.
Temos algumas opções que podemos usar para ajustar as configurações da parada de volatilidade.
A opção está disponível para alterar o período do ATR & # 8211; qual é quantas velas são consideradas no cálculo. Um valor de 20 significa que as últimas 20 velas são analisadas para calcular o valor atual.
Se você tornar o valor menor, o ATR reagirá mais rapidamente e será muito sensível às mudanças nas condições de mercado.
Aumentar o valor dá uma saída mais suave e estável & # 8211; mas reagirá mais lentamente a quaisquer mudanças no mercado. Eu acho 20 para ser um bom valor.
Também existe uma opção de multiplicador, para que você possa rastrear pelo ATR multiplicado pelo número que você definiu. Altere o multiplicador para 2 se quiser rastrear o dobro do valor de ATR.
Isso deve dar uma boa imagem para você sobre como funciona a parada de volatilidade. # 8211; A linha inferior é que é um trailing stop que se adapta às condições do mercado.
Nota: Embora o tamanho da parada da trilha seja alterado durante a vida útil do comércio, o batente móvel só pode se mover para frente, não para trás, através do comércio. Assim, a parada móvel se move em uma única direção, movendo-se apenas quando consegue obter mais lucro.
De acordo com as regras normais de parada comercial, a distância entre o preço de mercado e a perda de parada atual deve exceder o que o limite móvel foi calculado como sendo. Então você não precisa se preocupar com a parada para trás quando a volatilidade aumenta.
Trilha pelo limite do canal.
Um dos meus conceitos comerciais favoritos é o canal Donchian & # 8211; um limite que marca os preços mais altos e mais baixos dentro de uma certa quantidade de velas.
Isso foi usado pelos famosos comerciantes de tartaruga.
Eu pensei que seria ótimo ter uma parada que segue o limite do canal para cima ou para baixo com o seu comércio.
O exemplo acima mostra como é um canal em um mercado de alta, e como o trailing stop rastreará o limite inferior.
Veja abaixo um exemplo de mercado de baixa.
A parada do canal de baixa funciona da mesma maneira, mas nesse caso ele rastreará o topo do canal.
Acho que o trailing trailing stop loss é uma abordagem sensata para a tendência a longo prazo. Você será capaz de fazer movimentos longos e provavelmente será interrompido se um movimento forte ocorrer na direção oposta.
Existe apenas uma opção para o método trilha por canal.
O mesmo conceito que a maioria dos indicadores & # 8211; o período é quantas velas são consideradas no cálculo.
Um período de 20 significaria que as últimas 20 velas são passadas para a fórmula de construção do canal. Para elaborar sobre isso, um canal de 20 períodos atrairá o preço mais alto e mais baixo das últimas 20 velas.
Quanto maior o canal, maior e mais estável ele se torna, e um pequeno canal tende a abraçar o preço bem de perto.
Você pode selecionar um tamanho de canal que combina com você, mas acho que 20 é o número de ouro & # 8211; não é muito grande nem muito pequeno.
Para os traders que não conhecem os canais, eles também são ótimos para outras formas de análise técnica. Eu estudo canais com ação de preço no meu tempo livre 🙂
É realmente tão simples quanto isso, definir o período do canal, pressionar comprar ou vender e o painel seguirá o limite para você.
O painel de negociação também contém o próprio criador de canais internos, para que você não precise adicionar nada ao gráfico para que isso funcione.
Notas Finais Sobre Trailing Stops.
Antes de concluir este tutorial, algumas coisas finais eu rapidamente preciso abordar sobre como usar trailing stops com o painel de negociação.
Eles são todos manipulados pelo painel mestre.
Uma negociação com uma estratégia de trailing stop aplicada a ela será passada para o painel mestre e gerenciada a partir daí.
Você pode encontrar todos os seus comércios à direita no painel mestre. Lembre-se de que você só precisa manter o painel mestre aberto para manter todas as paradas em seus negócios.
Os dados da parada móvel são salvos automaticamente, portanto, se você fechar o painel e reabri-lo, # 8211; eles serão restaurados & # 8230; você é bem-vindo.
Metatrader tem um limite interno.
Assim como quando você está configurando seu stop loss, há uma distância mínima que deve ser respeitada.
Esta restrição é definida pelo seu corretor, e se você tentar empurrar seu stop loss muito próximo do preço de mercado, o servidor irá gerar um erro.
Para evitar isso, o painel irá ler qual é a distância mínima do seu corretor e respeitá-lo.
Se por algum motivo, o seu stop móvel estiver muito próximo do preço de mercado & # 8211; o painel usará como padrão a distância mínima de parada permitida para evitar erros.
OK, isso conclui o tutorial de trailing stop. Como você pode ver, o painel tem várias estratégias e opções, e tenho certeza de que haverá algo que combina com você.
Espero que este painel ajude você com sua negociação, até o próximo tutorial.
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